연합뉴스금리 상승과 부동산 경기 부진 등의 여파로 저축은행과 상호금융 등 비은행예금취급기관의 자산건전성과 수익성이 악화됐다는 한국은행 진단이 나왔다. 한은은 해당 업권의 잠재 리스크가 금융시스템의 위기로 확산할 가능성은 낮다고 판단하면서도 세밀한 관리 방안이 필요하다는 조언을 내놨다.
한은은 21일 발표한 금융안정보고서를 보면, 총여신(대출) 가운데 부실채권을 뜻하는 고정이하여신이 차지하는 비율은 저축은행의 경우 올해 1분기 4.64%로 나타났다. 작년 3분기에는 3.17%였는데, 4분기 3.65%에 이어 연속 상승 중인 것으로, 그만큼 자산건전성이 악화됐음을 의미한다. 농협, 수협, 산림조합, 신협, 새마을금고 등 상호금융권의 고정이하여신비율도 올해 1분기 2.94%로, 1.82%였던 2021년 4분기 이후 5분기 연속 상승세를 이어가고 있다.
한은은 "이 같은 자산건전성 저하에는 그간의 금리상승에 따른 차주의 채무상환 부담 증대, 부동산 경기 부진 등에 따른 부동산 관련 기업대출의 연체율 상승 등이 영향을 미치고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.
총자산을 이용해 얼마나 많은 수익을 냈는지를 보여주는 수익성 지표인 총자산순이익률도 저축은행은 올해 1분기에 -0.15%를 기록했다. 마이너스 기록은 2014년 3분기 이후 처음이다. 예금금리 상승에 따른 이자 이익 축소와, 연체율 상승과 맞물린 대손비용 증가 등이 복합적으로 작용한 결과다. 상호금융권의 1분기 총자산순이익률도 0.46%로 전년 동기 대비 0.19%포인트 감소했다.
한은은 저축은행과 상호금융권을 아우르는 비은행예금취급기관의 잠재 리스크로 '부동산 관련 익스포저 확대와 건전성 저하'를 꼽았다. 해당 기관의 부동산·건설업 대출 규모는 올해 1분기 기준 약 205조 8천억 원(저축은행 32조 1천억 원‧상호금융권 173조 7천억 원) 규모로 추산되며 전체 대출 잔액 대비 해당 대출의 비중은 25.4%(저축은행 28.4%‧상호금융권 24.9%)다. 2019년말 대비 5.9%포인트 증가한 수치로, 한은은 "은행 부문의 부동산 관련 대출 비중(13.2%)을 크게 상회하고 있다"고 분석했다.
연합뉴스그러면서 "(이처럼) 부동산 관련 익스포저가 확대된 가운데 부동산 경기가 부진해지면서 비은행예금취급기관 대출 전반의 건전성도 저하됐다"며 "작년말 새마을금고의 연체율은 3.6%로, 1.9%였던 전년 동기 대비 큰 폭으로 상승했으며 저축은행과 농‧수‧산림조합과 신협 등 여타 업권의 연체율도 상승했다"고 밝혔다.
또 다른 리스크로는 '저축은행 취약차주 대출 확대'가 거론됐다. 3개 이상의 금융기관에서 대출을 이용한 다중채무자이면서 소득 하위 30%에 속하는 '취약차주'에 대한 대출 규모는 저축은행의 경우 2019년말 대비 2022년말 32.5% 증가했다. 특히 20~30대 청년층 취약차주의 증가폭이 51.6%로 두드러지는 것으로 나타났다. 한은은 "비대면 경로를 중심으로 한 저축은행의 신용대출 확대 영향 등에 따른 것으로 보인다"며 취약차주 대출 규모가 커진 점을 자산건전성 악화의 한 원인으로 짚었다.
한은은 "비은행예금취급기관의 경우 여타 금융업권과의 상호 연계성이 높지 않아 손실이 발생하더라도 시스템 리스크로 전이될 가능성은 상당히 제한적인 것으로 판단된다. 해당 기관 중앙회의 유동성 지원 여력 등을 고려하면 예금 인출 규모가 확대되더라도 미국 실리콘밸리뱅크(SVB) 파산 사태와 같이 극단적인 상황으로 이어질 가능성도 크지 않을 것으로 평가된다"고 했다.
다만 "중앙회가 유동성 공급을 위해 보유 유가증권을 대량 매각해야 하는 경우 해당 금융상품의 시장 가치 하락을 유발해 금융시장의 변동성을 확대시킬 수 있다. 또한 예상치 못하게 빠른 속도로 '뱅크런'이 발생할 경우 중앙회가 신속하게 대응하기 어려울 가능성도 배제하기 어렵다"고 지적했다. 그러면서 "한은의 비은행예금취급기관에 대한 정보 접근성 확대와 모니터링 수단 확충 방안을 고려해야 할 필요가 있다"며 "유사시 뱅크런 등으로 중앙회의 일시적 유동성 조달 수요가 급격히 확대될 경우 이를 충분히 감당할 수 있는 유동성 공급 체계도 모색할 필요가 있다"고 조언했다.