(일러스트=연합뉴스 제공)
우리은행의 독일 국채금리 연계 파생결합펀드(DLF) 첫 만기가 19일 60%의 원금 손실을 확정했다.
원금 전액 손실이라는 '최악'의 상황은 면했지만, 이달부터 시작되는 DLF 만기가 줄줄이 쏟아지면서 손실이 확정된 고객들의 금융감독원 분쟁 조정 민원도 크게 늘어날 것으로 전망된다.
◇ 올해 말까지 독일 국채금리 연계 DLF 만기 18차례 줄줄이 도래우리은행은 독일 국채금리 연계 DLF 수익률을 최종 -60.1%로 확정하고 고객들에게 확정된 수익률 안내장을 발송했다. 손실액을 차감한 투자금은 이날 만기 입금된다. 만약 최소 금액 1억원을 기준으로 본다면 4000만원을 건진 셈이다.
우리은행은 총 19회차에 걸쳐 독일 국채금리 연계 DLF 상품을 1266억원 어치 팔았다. 이 가운데 만기가 19일인 DLF 잔액은 131억원으로, 총 손실액은 78억원이다.
이 상품은 만기 때 금리가 -0.20% 이상이면 연 4~5% 수준의 수익을 보장하지만, 그 밑으로 떨어지면 -0.10%마다 20%씩 원금 손실을 보기 시작해 -0.70%이하가 되면 원금 전액을 날리게 된다.
독일 국채금리는 한 때 -0.7%까지 하락해 사실상 원금 전액을 날릴 뻔 했지만 이달 들어 국채금리가 반등하면서 '최악의 상황'은 면했다.
하지만 첫 만기가 이제 시작됐고 올해 말까지 앞으로 18회차에 걸쳐 줄줄이 만기가 도래해 안심할 수 없는 상황이다. 독일 국채금리가 -0.2% 이상으로 회복되지 않는 한 원금 손실은 불가피한 상황이기 때문이다.
국회 정무위원회 소속 김정훈 자유한국당 의원실에 따르면, 오는 24일과 26일 도래하는 DLF 만기 금액은 240억원 규모다. 10월에는 303억 2900만원, 11월에는 558억 6700만원이 판매됐다.
그래픽= 김성기
문제는 최근 상승 흐름을 탄 해외 국채 금리가 지속적으로 상승할 지에 대해 부정적이기 때문에 처음으로 만기가 도래한 DLF보다 원금 손실률이 더 커질 수 있다는 점이다.
박상현 하이투자증권 연구원은 "최근 금리가 깜짝 반등한 부분은 여러가지 이유가 있겠지만 가장 큰 이유는 미중 협상에서 스몰딜이라도 가능하지 않겠냐는 기대감 때문이었다"면서 "만약 미중 협상이 되돌이표처럼 악화된다면 경기 침체 우려는 더욱 커질 것이고 안전 자산 선호 때문에 채권 금리는 더 하락할 지도 모른다. 굉장히 불투명한 상황"이라고 말했다.
◇ 금감원 "최대한 빠른 시일 내 DLF 분조위 열 것"
만기가 도래해 손실이 확정되면 금융감독원에 분쟁 조정 민원도 크게 늘어날 것으로 보인다. 금감원 분쟁 조정은 손실이 확정된 민원만 대상으로 하기 때문이다. 손실이 확정되지 않았는데 민원을 넣었어도 분쟁 조정을 할 수 없다.
금감원은 DLF 사태 해결을 위한 분쟁 조정을 최대한 서두르겠다는 방침이다. 분쟁 조정 사례가 나오면 이를 감안해 다른 투자자에 대해서도 손해배상 비율을 정할 수 있기 때문이다.
그러나 키코 분쟁조정위도 아직 열지 못한 만큼 DLF 분쟁조정위를 언제 열겠다는 일정은 확정할 수 없다는 입장이다.
금감원 관계자는 "언론 보도를 보고 분쟁 조정 신청이 들어왔지만 손실이 확정되지 않은 투자자들이 상당수여서 조사를 제대로 할 수 없는 상황이었는데, 만기가 도래한 만큼 민원도 늘어날 것으로 보인다"면서 "속도를 높여 분쟁 조정 사례를 만들고 추후 배상 비율 결정에 참고할 수 있게 만들겠다"고 밝혔다.