인공지능 알파고와 이세돌 9단의 바둑 대결로 금융계에도 로보어드바이저에 대한 관심이 높아지고 있다.
로보어드바이저의 알고리즘은 구글의 알파고가 이세돌 9단과의 대국에서 끊임없이 변수를 계산, 다음 착수를 결정하는 것과 기본적으로 비슷하다.
◇ 은행권, 인공지능 자산관리 속속 도입시중은행들은 ISA 출시와 맞물려 잇따라 자산관리 로보어드바이저를 내놓고 있다. 기존에 자산관리 전문가(PB)가 담당하던 분야를 컴퓨터 프로그램이 각종 빅데이터와 투자 알고리즘을 활용해 제공하는 방식이다.
이달 들어 KEB하나은행과 우리은행이 로보어드바이저 서비스를 선보였다.
KEB하나은행이 오픈한 '사이버(Cyber) PB'는 은행 창구를 방문한 소비자가 태블릿PC 등에 입력한 정보를 바탕으로 맞춤형 포트폴리오를 제공한다.
먼저 연령대와 예상수입, 투자기간, 파생경험, 상품경험 등 8가지 질문에 답을 하면 1~10까지 투자 성향이 나온다.
고객의 답변과 실제 투자 성향이 얼마나 관련이 있는지를 분석하기 위해 전문 PB 130여명과 자산가 600여명의 설문 결과를 바탕으로 분석 알고리즘을 만들었다.
다음으로 목돈마련과 자녀교육, 은퇴설계 등 투자목적을 파악한다. 고객의 성향과 목적이 정해지면 블랙-리터만 모형을 이용해 기대수익률과 위험을 분석하고 자산배분을 실시한다.
이렇게 만들어진 자산 배분 포트폴리오를 가지고 만번 이상 시뮬레이션을 해보고 최종적으로 KEB하나은행 직원이 맞춤형 상담을 통해 상품 가입을 도와준다.
우리은행 로보어드바이저는 상품 추천 방식이 다르다. 우리은행 로보어드바이저는 우리은행에서 판매하는 모든 상품을 놓고 로봇이 추천을 하는 방식으로 한 단계 진보한 모델이다.
신한은행도 지난 11일 데이터앤애널리틱스(DNA)와 업무협약을 체결하고 로보어드바이저 모델을 개발해 선보일 계획이다. 신한은행은 DNA와의 협업을 통해 4월중 로보어드바이저 알고리즘을 탑재한 펀드추천 서비스 베타버전을 출시할 예정이다.
◇ 증권가 AI, 포트폴리오 구성에서 매매까지 '척척'국내 주식시장에도 인공지능(AI) 바람이 거세게 불고 있다. 기존의 시스템 트레이딩이 투자자가 특정 조건을 프로그램에 입력하면 컴퓨터가 매매 여부를 결정해주는 '트레이딩 매매'에 그쳤다면 최근에는 로봇이 고객의 투자 특성을 분석해 투자 자문을 건네는 로보어드바이저 상품 가입자 수가 가파르게 늘어나고 있다.
NH투자증권은 지난해 말 증권업계 최초로 선보인 'QV로보어카운트'는 투자성향과 재무목표에 따라 최적의 투자대상과 매매전략을 제시할 뿐만 아니라 정기적으로 최적화 매매전략을 수정해 적용할 수 있도록 고객에게 자동으로 안내되는 시스템이다.
삼성증권은 자체 개발해 특허까지 출원한 로보어드바이저 플랫폼을 이달 중에 선보일 예정이다. 다양한 상품을 종목 수에 관계없이 포트폴리오를 구성해 자산재조정, 매매까지 투자의 전 과정을 로봇이 알아서 처리하는 플랫폼이다.
대우증권은 지난해 말 디셈버앤컴퍼니, AIM 등 8개의 로보어드바이저 업체와 양해각서를 체결했으며, 올해는 미국의 로보어드바이저 업체와 업무 제휴를 추진하고 있다.
대신증권은 하반기를 목표로 로보어드바이저 서비스를 준비하고 있다.
이밖에 로보어드바이저 업체인 '쿼터백 투자자문'과 디셈버앤컴퍼니 등과 업무협약을 맺고 로보 어드바이저 서비스를 제공하는 증권사도 속속 늘어나고 있다.
◇ 'AI' 강점 불구 맹신은 금물
인공지능은 감정이나 욕심에 휘말리지 않고, 꾸준히 자산 관리를 할 수 있다는 강점이 있는 것은 분명하다.
하지만 금융시장이 불안한 상황에서는 검증이 되지 않았다는 점에서 고객들의 불안감을 잠재우기에는 역부족이다.
통계적 기법에 따른 투자일뿐 철학적 사고를 할 수 없다는 점에서 투자는 AI가 인간을 대체할 수 없는 영역이라는 주장도 여전하다.
인공지능을 통한 자산관리 역시 투자자의 선택인 만큼 책임도 본인이 져야 하기에 로봇을 맹신해서는 안 된다는 지적도 나온다.